Ставь и не слушай советчика. Только выбирай качественные. Если дешевые поставишь - то да будут потеть, пропускать холод. Посмотри на среднюю и дорогую ценовую категорию. И так же рекомендую позвать профессионалов для установки, если нет опыта и знаний. Например, я вот сам ставил, но я этим уже как 15 лет занимаюсь, знаю где герметиком надо проработать, где взять темонтеновский для швов, а где специализированный для окон. Правильно рассчитать вынос, облицовку как поставить, чтобы потом птицы всю пену не выклевали на гнезда и т.п.

Спокойно делайте из бруса. Гласное брус просушите предварительно хорошо (или берите уже качественно просушенный) и нанесите защитные покрытия. Пропитки и герметики, лаки. Советую Темонтен. Очень им доволен.

У самого баня из бревна, сам просушивал долгое время на солнце, пропитал затем лаками, обработал все швы герметиком. 5й год нет признаков разрушения, как новенькая

Однозначно дерево! Качественная баня получится только из бревна или бруса. Применяйте хорошие материалы, герметики, лаки. Дерево для пологов, полок, скамеек - обязательно просушите, а потом прогрейте чтобы все смолы вышли если хвойные породы будете использовать. В качестве лаков и герметиков рекомендую взять темонтен. в бане обязательно не забудьте про отдушину, под полами пространство оставьте, крышу утеплите, чтобы жар держала. Количество комнат - каждый делает по своему. Обязательно предбанник, кто то разделяет моечную и парную. Я за разделение. Иногда после того как попаришься тяжело потом там же мыться

Газобетон вполне современный и финансово выгодный вариант. 

Главное найти не подобие газобетона, а качественный, сделанный по госту. Посмотри в каталоге ЭлитЭсм, у них только проверенные фирмы. Может ещё какие варианты приглянутся. Популярно стало делать дома из дерева, это дороже, но экологичней

Посмотри в каталоге ЭлитЭсм, там большой каталог фирм, в том числе и по мебели. Очень интересные есть варианты, примеры с фотографиями. Оч удобно найти тот вариант что хочется, а не догадываешься ;-)